基金波动率是什么意思（什么叫基金波动率）

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本文目录一览：

• 1、基金波动率怎么算?一般用这个公式
• 2、基金的波动率是什么?
• 3、基金波动率多大是正常的

基金波动率怎么算?一般用这个公式

1、计算公式是：波动率＝［有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）］／两高（低）点间的时间。这个公式的意义是：（1）预测是根据历史的数据。

2、波动率，基金所买的股票上上下下，会有浮动，波动率越大风险也越大。夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。

3、这个时候算下来呢，A和B基金的平均收益率都是8%，基金B在个别月份是收益率远高于A，但是B的波动率远高于A，A的波动率(标准差)是0%，B的波动率是16%，这种情况呢，更建议选择A基金。

4、夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差 它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。

5、同时考虑资金成本和现金再投资收益，期间和现金流规则同“1”，用Excel公式“MIRR”计算。需要说明的是：Excel公式“IRR”和“MIRR”默认为年金，如果是按月投资的话，需要将计算结果乘以12调整为年度收益率，以此类推。

6、计算公式为：（账户年化收益率-无风险利率）/ 收益波动率。这里有一个重点，一般来说预期收益率和波动率可通过计算历史年化收益率和其标准差去估算这两个值。

基金的波动率是什么?

1、基金波动率是什么？基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。

2、基金波动率指基金投资回报率的变化程度的度量，一般是指基金价格的波动情况，一个是基金的净值的波动情况。从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。基金波动率通常用资产回报率的标准差来衡量。

3、什么是波动率？波动率在统计学意义上又叫“标准差”，它是衡量一切随机变量易变性的数学概念。这个概念小夏建议大家不用去细究，不是数学或金融工程专业的人很难完全搞懂。

4、波动率σ 概念：基金的波动率是用统计学概念“标准差”来表示的，是指过去一段时间，基金每个区间收益率相对于区间平均收益率的偏差。

基金波动率多大是正常的

基金的波动率正常范围是不确定的。一般来说，基金波动率的大小需要依据投资者投资基金的种类而定。

波动率(标准差)较大，基金未来净值可能变动的程度越大，稳定度就越小，投资风险就越高。一只基金的波动率(标准差)是20%，这是就说基金未来的净值可能上涨20%，也可能下跌20%。

波动率越大，代表该基金随着市场的变动，涨跌越剧烈，风险也就越大。波动率一般在投资软件上都可以查到，有的平台这项数据显示的是标准差，跟波动率是一个意思，数值越小，说明这只基金历史阶段收益越稳定。

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