到期收益率（到期收益率计算公式）

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本文目录一览：

• 1、什么是到期收益率?如何计算它?
• 2、到期收益率名词解释
• 3、到期收益率是什么意思?

什么是到期收益率?如何计算它?

到期收益率（Yield to Maturity，简称YTM）是指投资者在投资期内，以当前市场价格购买债券，按照债券的利息支付计划和本金偿还计划，获得的率。它是一种衡量债券投资收益的重要指标，可以反映债券的投资价值。

到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。

到期收益率又称最终收益率，是投资购置国债的外部收益率，即可以使投资购置国债取得的将来现金流量的现值等于债券以后市价的贴现率。

到期收益率名词解释

1、到期收益率：是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

2、利率期限结构(TermStructureofInterestRates)是指在某一时点上，不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。

3、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

4、债券等价收益率：由于现金流每半年支付一次，在投资领域，人们习惯上是通过用半年到期收益率乘以2来计算年到期收益率，这种依据市场惯例计算出来的到期收益率也称做债券等价收益率。

5、久期(也称持续期)是1938年由F.R.Macaulay提出的，用来衡量债券的到期时间。它是以未来收益的现值为权数计算的到期时间。久期收益率变化1％所引起的债券全价变化的百分比。久期用来衡量债券价格对利率变化的敏感性。

到期收益率是什么意思?

到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。这个收益率就是指按复利计算的收益率，这是可以使将来现金流入现值相当于债券买进价钱的折现率。

到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率。到期收益率是由债券发行是的票面利率和你买入的价格决定的。

到期收益率（YieldtoMaturity，YTM）又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

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